Стратегическое - объявление

[ny_quant]

По совету ticklish_frog, я решил (пока?) не делать страниц ни на ФБ ни на Твиттере. Если кто-то думает, что мне всё же надо это сделать, то скажите а я подумаю. Вместо этого я сделал себе бложек вот здесь:

http://volatrading.blogspot.com/

Заходите в гости, расскажите друзьям и знакомым, если это кому-то интересно.

Это вместо New Year resolutions.

Comments

[stumari.livejournal.com]

с почином!
да, оно, как я и хотел, технически просто и в WellsTrade бесплатно или почти
а то сукин MerrillEdge не дает мне этим торговать, "заботится обо мне",
хорошо еще, что WellsTrade дает XIV и VXX, поскольку более спокойный ZIV запрещен в обоих :(
попробую сравнить, я и так "long XIV" сейчас, но, возможно, прикуплю XIV в первый день, чтобы отдельно было
боюсь только, что на VXX у меня смелости не хватит, из-за моего короткого, но весьма убыточного с ним общения
только XIV <=> cash

[ny-quant.livejournal.com]

По определению, XIV & VXX are equally risky.

[brmail]

Лучше скажи, когда это все имеет шанс реально навернуться. Вот специально зашел только что в свой ретайрмент акаунт, посмотреть что там за год набежало. Пишет, что вышло 24.87% с начала года. Естественно в голове я полностью осознаю, что такая халява долго продолжаться не может. Но хочется же.

[ny-quant.livejournal.com]

I'm a mathematician not a magician. There is always a chance.

[oldkettle.livejournal.com]

Спасибо

И с новым годом

Вопросы лучше там задавать?

[ny-quant.livejournal.com]

Всё равно.

[vnarod.livejournal.com]

Отлично. Я готов к эксперименту. Надеюсь что ты это не забросишь за год :)

1. Мне кажется, что стоит писать текущую цену при каждой рекомендации. Так легче отслеживать.

2. Можешь ли ты настроить «подписку», т.е. Автоматическую рассылку каждой рекомендации по почте или смс? Наверняка есть готовый модуль для этого.

[ny-quant.livejournal.com]

1. Хорошо, так и сделаю.

2. Не знаю, не умею.

[ormuz.livejournal.com]

интересно!
а ребалансировать каждый день, чтоб от path-dependency избавится пробовали?

[ny-quant.livejournal.com]

Про path-dependency не понял, но нет - не пробовал.

[yucca.livejournal.com]

Пардон, я в этом деле чайник, буду задавать глупые вопросы. Попыталась мужа уговорить поиграть, он у нас занимается вложением капиталов. Но это надо делать каждый день в одно и то же время, получается, или нет?

[ny-quant.livejournal.com]

Нет, в реальности позицию надо менять гораздо реже. Не обязательно в одно и то же время. Можно когда угодно, хоть на следующий день утром.

[stumari.livejournal.com]

я там оставил коммент, но если надо, вы его сотрите
купил сегодня по $136.3, посмотрим,
в "моей стратегии" (никакая не стратегия, просто пытаюсь "купить дешевле, продать дороже") буду считать цену входа $134.44
хотя реально, я купил их 1.5 года назад по $44 (если по LIFO)
или пару месяцев назад по $89 (если по FIFO)

[nefedor.livejournal.com]

Я тут потихоньку продолжаю разговаривать со знакомыми...

Все в один голос соглашаются что на 40-50% просадку никто не согласится, все хотят capital preservation в первую очередь. Более отчаянных людей следует искать где-нибудь вроде нашего миллениумского worldquant-a или по family office: они либо диверсифицируют стратегии, либо у них просто больше аппетит к риску.

Вобщем, с некоторой вероятностью, добуду Вам с кем поговорить.

[ny-quant.livejournal.com]

Это было бы замечательно!

Про просадку есть ещё вот какая мысль. Меня ведь никто не вынуждает вкладывать все 100% денег данным мне инвестором в эту стратегию. Положим я вкладываю 50% в стратегию, а остальные в Treasuries. В результате мы имеем доходность 70% в год вместо 140%, просадку в 25% и тот же самый Шарп 2. И наоборот можно держать в Treasuries такой процент, с которым просадка уложится в некие комфортабельные для инвестора пределы.

Лично мне этот подход не близок. Если бы инвестором был я, то я просто не вложил бы больший процент своего капитала, чем тот, на котором я согласенна просадку в 50%. Хотя, при таких темпах роста, меня просадки вообще никак не беспокоят. Но дело не во мне, а в том как успокоить людей.

[stumari.livejournal.com]

здесь комментировать легче, напишу здесь
(кстати, там Ваш коммент раздвоился, а я-то думал, это только в ЖЖ такие баги...)
я собираюсь сравнить два счета - в одном "моя стратегия" (которая, как я говорил, никакая не стратегия, а гадание на кофейной гуще), в другом ваша
Одно на другое, конечно, влияет (в смысле, только ваша на мою), так что это не совсем честное сравнение,
скажем, у меня стоял SELL XIV на $150 примерно на треть того, что у меня осталось с 2015-7 годов,
почему 150? а потому, что число круглое, и потому, что прошлый раз я продавал на $135, т.е. больше 10% наросло примерно за месяц
но теперь как оно шло вверх и у вас стояло "покупать", я передумал и передвинул SELL на $160

правда, сейчас если продастся в вашей системе, в своей я, наоборот, прикуплю немножко, в чисто научных целях :)

[stumari.livejournal.com]

п.с. нет, пожалуй, не буду по $140 у себя покупать, даже если у вас продастся,
пока что у меня стоял BUY на $130, там и оставлю

[ny-quant.livejournal.com]

I would remove the sell order altogether. Stop loss at -7% or so it's not unreasonable.

[stumari.livejournal.com]

а на каком цене был прошлый сигнал покупать XIV (все равно, из cash или из VXX)
а то блог начался на 134.4, я купил чуть позже на 136.3, т.е. если продам сегодня или завтра, прибыль будет небольшой, но будет справедливым считать с прошлого сигнала

[ny-quant.livejournal.com]

Previous switch was on Nov 16 at 107.91

[stumari.livejournal.com]

на всякий случай сюда:

So far, we bought XIV on Dec-13 at 134.44 and sold on Jan 16 at 137.76 for 2.47% profit. The proceeds are invested in VXX at 27.44.
I hope everyone heeded my warning yesterday and did not actually do that.

я поспешил и сделал это :)
кроме того, каждая транзакция получается у меня на практике на 0.5-1% хуже, чем у вас в теории,
так что 3 транзакции в сумме хуже ваших на 2.6% и я сейчас в минусе -3.7%
что не биг дил, тем более, что моя другая позиция, Long XIV, с начала года поднялась на 5.5%

п.с. если надоем с мелкими деталями, или предпочитаете все в тот блог, дайте знать

[ny-quant.livejournal.com]

That was supposed to be Dec-31, just a typo.

I'm sure one day you'll get lucky and you'll get a better price than "theoretical".

[stumari.livejournal.com]

Btw, about notifications, LJ has a better notification system,
I can subscribe to your posts and will get an e-mail every time you post a new entry
I am sure it has a delay, but at least it is not once a day at night
This way I will get an email about every post, but I can also subscribe to comments to a specific entry, so you can comment "change XIV to VXX" on this post and I will get it very soon (except when LJ has problems)

[stumari.livejournal.com]

о, более того, я могу подписаться на тэг, т.е. получать мейлы не на все ваши посты, а только на эти:

Notify me when... Delivery method: Email Inbox IM LJ Alerts
ny_quant posts a new entry tagged "стратегия"
Someone comments on "Стратегическое - объявление" in ny_quant

вот на что я у вас теперь подписан:

Someone comments on "Стратегическое" in ny_quant
Someone comments on "Стратегическое, часть 2" in ny_quant
Someone comments on "Стратегическое, часть 3" in ny_quant
Someone comments on "Стратегическое - объявление" in ny_quant
ny_quant posts a new entry tagged стратегия
ny_quant posts a new entry tagged trading

[stumari.livejournal.com]

оффтоп, на http://vixcentral.com/ сейчас почти идеальная прямая линия, любо-дорого смотреть :)
монотонную кривую я часто вижу, но такой прямой, кажется, еще не видел