Стратегическое - объявление

[ny_quant]

По совету ticklish_frog, я решил (пока?) не делать страниц ни на ФБ ни на Твиттере. Если кто-то думает, что мне всё же надо это сделать, то скажите а я подумаю. Вместо этого я сделал себе бложек вот здесь:

http://volatrading.blogspot.com/

Заходите в гости, расскажите друзьям и знакомым, если это кому-то интересно.

Это вместо New Year resolutions.

Comments

[ny-quant.livejournal.com]

// а если риском считать вероятность падения на определенный процент

Эта вероятность нам неизвестна, нестационарна, зависит от кучи факторов, в том числе и горизонта времени. С точки зрения стратегии типа моей интересна только однодневное распределение вероятностей, но и оно тоже неизвестно. Т.е. такое определение хотя и интуитивно, но не практично.

[stumari.livejournal.com]

о, конечно, неизвестно, но можно брать из прошлого, и да, в зависимости от куска времени
т.е. как с StdDev & Sharpe, берем последние 3 года (5лет) и смотрим, насколько в среднем результат отклонялся от среднего
то же самое и здесь, последние 7 лет (VXX есть 8, но не XIV) скажем, хуже -30% у XIV было 1 раз (14%), у VXX 5 раз (71%)
т.е. в этом смысле VXX намного рискованнее XIV
возможно, по вашей стратегии большие периоды времени (на которых VXX почти всегда плох) не важны, а на маленьких, таки да, у них риск одинаковый, не знаю

[ny-quant.livejournal.com]

Прошлые тренды ничего не говорят о будущем. Волатильность падала и падала и сейчас достигла более-менее дна. Дальше уже падать особенно некуда. Будущее будет не такое как последние 7 лет.

[stumari.livejournal.com]

о, это несомненно, особенно последняя фраза