ny_quant

Нет, это не то что все побежали и я побежал. Но я недавно побеседовал с nefedor, который сказал, что он работает с ИИ и ему нравится. А тут у меня возникла одна дурацкая (или не совсем) мысль и я попросил у чатгпт чтобы оно мне это посчитало. Оно сначало меня малость помурыжило, а потом честно призналось (так и сказало: I have to be honest), что рыночных данных у них нет. Но! Могу тебе написать код на питоне, который тебе поможет собрать все нужные данные, а потом мы их обработаем и посчитаем все что нужно. Ну, давай.

Первая итерация была просто кодом, но я что-то не понял, переспросил или уточнил (уже забыл) и чатгпт перешел на программирование в notebooks in the Colab environment. Это что-то гугло-облачное. Зачем вообще нужны эти notebooks я толком не понял. Ну хорошо, код организуется в какие-то смысловые куски, это хорошо и помогает какой-то структуризации, но эти их ячейки поначалу выглядят как-то странно. Ну или я просто старый ворчун. Кстати, напомню новым читателям, что я по профессии не программист, так что полегче на поворотах.

Короче, я стал копи-пэйстить это гпт-шные куски в Колаб. То одно не работает, то другое. А гпт такое бодрое, не расстраивается. На все есть ответ, все ему ясно, еще немного еще чуть чуть ... В итоге всё равно не вышло. Из Колаба шла одна и та же ошибка, которую гпт объяснило так, что из одного и того же облачного IP прет столько похожих запросов, что yfinance стала их блокировать. (Это заняло примерно целый день, т.е. сколько у меня в тот день было на это времени.) Ну ничего, грит, щас мы то же самое забацаем локально.

Ну и пошли клочки по закоулочкам. То не работает, сё не работает. То проапгрейдим и это, и пятое и десятое. В итоге запустили Jupiter Notebooks. И там, конечно, тоже не работает. Здесь ошибка, там ошибка. Что-то где-то deprecated, что-то мы раньше недоапгрейдили, потом другая ошибка, потом следующая. А если оно ни так не работает ни сяк, то давай не заморачиваться и попробуем по-другому. В общем, это было довольно похоже на стиль работы опытного специалиста, который знает многое, но не всё и умеет чинить одни проблемы и обходить другие. Этот процесс сходился дня три или, наверное, целый рабочий день если бы я работал непрерывно, и в итоге сошелся. Зато когда мы сегодня перешли на следующую ступень, всё получилось с первого раза.

В принципе, я бы в итоге и сам нагуглил как всё это делается. Примерно так и было года три назад когда я решил научиться программировать на питоне и с этой целью придумал и реализовал некий небольшой но вполне реальные проект. Но заняло у меня это тогда ... уже честно гря не помню ... но наверное недели 2-3 как минимум, если не месяц. Работать с гпт мне понравилось гораздо больше. С точки зрения чайника, во первых оно уже знает где что лежит, т.е. в каких пакетах спрятаны нужные программы, знает как к ним правильно обращаться, во-вторых быстро понимает и чинит простые ошибки, так что не нужно долго и нудно выцеживать правильный ответ на stack overflow. Короче, оно берет на себя всю работу, которую я всегда делал, мягко говоря, без всякого удовольствия.

Кстати, в (промежуточном) итоге получилась стратегия, которая бьёт рынок в среднем на 10% в год. Это, замечу, с первого тыка, без всякой оптимизации, федерации, хренации и прочей тирьямпампации. Продолжение наверное воспоследует.

The SEC Pinned Its Hack on a Few Hapless Day Traders. The Full Story Is Far More Troubling

When a notorious gang of Ukrainian cybercriminals hit a crucial database, the regulator quickly downplayed the breach. One of the hackers says the system is still a soft target.

( long read )

Wolfe would go on to write the great American financial novel, Bonfire of the Vanities, satirizing and immortalizing the excesses of 1980s Wall Street. The era inspired much fiction, with Gordon Gekko as its most famous character. But no other successful fiction author bothered to go to the trading floor and see what things looked like to quants on the inside.

In over four decades on Wall Street, I’ve never met anyone remotely like Gordon Gekko, Bobby Axelrod or a host of other fictional titans, but I’ve known many Sherman McCoys — the protagonist of Bonfire of the Vanities. Wolfe captured not just the emotions and culture of the trading floor, he actually understood and described what was going on beneath the shouting and numbers flashing on computer screens.

Полезно помнить, что вся эта развлекуха из жизни Wall Street на самом деле туфта чуть менее чем полностью. Если кто не читал Bonfire of the Vanities то сделайте себе одолжение. А фильм лучше не смотреть, несмотря на великолепный каст.

Редчайший случай того как чувак делится своими торговыми секретами потому что они больше никогда не пригодятся. Таких наверное было ещё много.

As a trader, there is barely a time that you can transparently share edge, but since FTX has gone down, it is clear that this strategy is never coming back, and I thought I would share insight on how i extracted round 5000% of value from the incompetency off SBF (1/x)

— knot here (@adlay_eth) December 11, 2022

Внезапно, главмедведь перешел в быки, поэтому рынок и скакнул вчера. But this is a contrarian call, not necessarily a long term buy signal.

Но Бернштейн не согласен

BofA Bull and Bear Indicator hits 0.6, one of the lowest prints on record.

Unless the Fed quietly launches a nuke at the US, a big bear market rally is coming pic.twitter.com/aXoJOgrbqh

— zerohedge (@zerohedge) May 27, 2022

The report was published on Thursday morning. Some indicators do work!

На разбор полётов по поводу моей жалобы мне позвонили прямо из Executive Offices of Fidelity. Разговор проходил примерно так.

Он: Вместо того чтобы писать имейлы, в решил что лучше поговорить по телефону.
Я: Отличная мысль.
Он: Я бы хотел объяснить что случилось простым языком ("layman terms").
Я: Спасибо, это лишнее. Вы говорите с профессионалом. Кратко рассказал чем занимаюсь на службе.
Он. Отлично ... и продолжил объяснять для дураков. Видимо, так это объяснили ему.
Я: Это мне уже говорили и я уже объяснил в имейле почему это не катит.
Он: Мы имеем право это делать в соответсвии с option trading agreement которое вы подписали.
Я: Покажите где это написано. В том параграфе, что вы вставили в ваш имейл этого нет.
Он: Я извиняюсь, вы правы. Я оговорился. Но я прежде чем вам звонить посоветовался с командой и они мне сказали, что это было необходимо из-за федеральных регуляций.
Я: Я и сам имею дело с федералами, так что знаю что они тоже пидарасы покруче вас, но хотелось бы взглянуть на текст этой регуляции.
Он: У меня его в руках нет, но я буду очень счастлив его прислать.
Я: Отлично, договорились.
Он: Я извиняюсь,но вы меня неправильно поняли. Я тут сейчас посмотрел на чат с командой. Регуляции есть, но конкретно этого (ликвидации длинной позиции в спреде) они не касаются. Однако у нас есть практика в таких случаях делать именно это.
Я: Мне пофиг ваша практика. Во-первых вы меня об этом не предупреждали, а во-вторых это полная бессмыслица.
Он: Я дико извиняюсь ... и дальше опять сказка про белого бычка и их "практику".

Заняло это полчаса. Может и можно подать на них в арбитраж, но нервов жалко. В конце спросил, что мне нужно делать в будущем, чтобы больше не наступать на эти грабли. На это он тоже ответить не сумел. Соединил меня с трейдингом, которому он объяснил суть проблемы. Там мне попался кто-то поумнее, но сразу стало понятно, что главный пидарас суть проблемы ему объяснить не сумел, скорее всего потому что так и не понял. Пришлось снова объяснять мне. По голосу чувака было слышно, что он таки понял и малость офигел от услышанного, но разумеется не сознался. В итоге он мне поклялся, что если я буду закрывать свои позиции сам, то всё будет хорошо. Ну, посмотрим.

Сегодня, впервые за долгое время, крипта пошла наверх пока акции падали. Раскоррелировались, так сказать. Не знаю какие из этого делать выводы, но любопытно.

Заодно откликнулись commodities, причем не только нефть (что естественно) перешла через сотню, но и золото с серебром, а также и палладий.

В общем, если рынок правильно интерпретирует ближайшие перспективы развития военных действий, то дела очень так себе.

А я-то, старый дурак, годами голову ломаю.

In Cheng’s model, for instance, the rules are simple: If the S&P 500 is up from the prior session’s close to 3:30 p.m., the trading program goes long. If the index is down during that period, it puts on a short. Then the money manager awaits the 4 p.m. bell and closes the position. The size of the wager depends on the strength of the signal -- the bigger the move, the larger the bet.

Что скажешь, nefedor?