Trade like a pro
Feb. 19th, 2022 02:00 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ny_quantА я-то, старый дурак, годами голову ломаю.
In Cheng’s model, for instance, the rules are simple: If the S&P 500 is up from the prior session’s close to 3:30 p.m., the trading program goes long. If the index is down during that period, it puts on a short. Then the money manager awaits the 4 p.m. bell and closes the position. The size of the wager depends on the strength of the signal -- the bigger the move, the larger the bet.
Что скажешь,![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
nefedor?
In Cheng’s model, for instance, the rules are simple: If the S&P 500 is up from the prior session’s close to 3:30 p.m., the trading program goes long. If the index is down during that period, it puts on a short. Then the money manager awaits the 4 p.m. bell and closes the position. The size of the wager depends on the strength of the signal -- the bigger the move, the larger the bet.
Что скажешь,
nefedor?
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2022-02-19 10:50 pm (UTC)no subject
Date: 2022-02-20 12:07 am (UTC)Я скажу что мой сканер точно рассматривал такую стратегию и выбросил ее как плохую.
no subject
Date: 2022-02-20 12:10 am (UTC)Ну и в дополнение можно сказать что написанное в паблик обычно тут же перестаёт работать. Однако, тут оно, судя по графику, перестало работать ещё год или два назад. Видимо, это и побудило их о нём написать.
no subject
Date: 2022-02-20 03:16 am (UTC)Так и знал!
no subject
Date: 2022-02-20 04:13 pm (UTC)Пока дочка на на площадке, а у меня куча свободного времени, добавлю подробностей.
Последние полчаса/час торговли - это очень неустойчивая штука. Она работает и не работает эпохами. Вроде бы, несколько лет она ведёт себя определенным образом и кажется, что на ней можно зарабатывать, а потом хлоп - и в кране нет воды лет на пять. А потом опять.
Не знаю, можно ли предсказывать это заранее, чтобы вовремя включать этот кран, пока есть вода. И главное, вовремя выключать, когда он начинает всасывать выданную воду обратно.
В статье делается намёк на какие-то факторы и режимы, которые цитируемый квант якобы знает. Я, конечно, не могу с полной достоверностью сказать, что эти знания фальшивые. Но не могу сказать и обратного, или что я им верю.
Зато с полной достоверностью могу сказать, что сидеть и читать днями аналитику чтобы пытаться угадать сложение звёзд при котором этот кран заработает - это точно занятие не для меня.
no subject
Date: 2022-02-20 04:42 pm (UTC)no subject
Date: 2022-02-20 04:53 pm (UTC)Я не очень хорошо знаю банковскую обстановку, но если я правильно помню, банковский проп-трейдинг какое-то время назад разогнали законодатели, поэтому у меня сложилось ощущение, что трейдеры в банках сидят какие-то левые, в отличие от рисковиков и sell side.
no subject
Date: 2022-02-20 04:56 pm (UTC)no subject
Date: 2022-02-20 05:10 pm (UTC)Но в оправдание товарища, мне кажется что рынок достаточно неэффективен для того, чтобы даже глупые стратегии типа приведённой могла работать по крайней мере какое-то время. Дело, насколько я понимаю, в правильной процедуре отбора и построения портфеля, а не в какой-то умности или сложности отдельной стратегии.