Стратегическое - объявление

[ny_quant]

По совету ticklish_frog, я решил (пока?) не делать страниц ни на ФБ ни на Твиттере. Если кто-то думает, что мне всё же надо это сделать, то скажите а я подумаю. Вместо этого я сделал себе бложек вот здесь:

http://volatrading.blogspot.com/

Заходите в гости, расскажите друзьям и знакомым, если это кому-то интересно.

Это вместо New Year resolutions.

Comments

[oldkettle.livejournal.com]

OK

XIV: do you mean an ETF or something else, say, VelocityShares Daily ... or ProShare SVXY?

Edit:
Is a minimum holding period (which quite a few people are subject to) integrated into the model?

[ny-quant.livejournal.com]

Yes, I meant the ETFs.

No, it's not integrated into the model.

С практической точки зрения, я не предполагаю, что кто-то бросит все свои деньги на эту стратегию. Я сам этого делать не собираюсь и другим бы не посоветовал. Поэтому я предполагаю, что у инвестора есть под рукой ещё какие-то деньги в наличных или в ликвидных вложениях.

Я делаю следущее. Если мне нужно закрыть позицию до истечения minimum holding period, то я покупаю hedge: если у меня есть позиция в XIV, то я покупаю на ту же сумму VXX и наоборот. Это неидеально, но обычно помогает добиться желаемого результата.

Спасибо за хороший вопрос.

[oldkettle.livejournal.com]

Спасибо за ответы