Стратегическое - объявление

[ny_quant]

По совету ticklish_frog, я решил (пока?) не делать страниц ни на ФБ ни на Твиттере. Если кто-то думает, что мне всё же надо это сделать, то скажите а я подумаю. Вместо этого я сделал себе бложек вот здесь:

http://volatrading.blogspot.com/

Заходите в гости, расскажите друзьям и знакомым, если это кому-то интересно.

Это вместо New Year resolutions.

Comments

[ny-quant.livejournal.com]

Когда я работаю над моделью, я как раз и провожу большую часть времени пытаясь понять почему что-то пошло не так и пытаясь улучшить. К сожалению, попытки улучшения почти неизбежно ведут к новым параметрам, поэтому я с этими соблазнами усиленно борюсь.

[nefedor.livejournal.com]

Может быть, стоит бороться ограниченно? Если идея фундаментальна, может быть это не так плохо... Хотя конечно, overfitting он и в Африке...

[ny-quant.livejournal.com]

Так примерно и происходит. Если идея имеет хоть какой-то физический смысл и сразу приносит ощутимое улучшение in- and out of sample без настоящей калибровки, а просто с значением параметра подобранным на глазок (или близко от него), то я иду на сделку с совестью.

Но я всё больше подозреваю, что моя главная проблема не столько в overfitting параметров, сколько в model bias. Я ведь выкидывал все варианты модели, которые не работали или работали "плохо", а оставлял только те, что работали лучше, чем предшественники. Эта эволюция, которой уже минимум 6 поколений, почти наверняка стерла разницу между in- and out of sample и почти наверняка внесла model bias, который невозможно измерить кроме как тестированием реальной торговлей.

[nefedor.livejournal.com]

Да, понятно. Тогда да - "время покажет".