Стратегическое

[ny_quant]

Кажется, наконец дошлифовал торговую стратегию, над которой начал работать ещё прошлой осенью. Собственно, я её уже использую ещё с ноября, когда мне стало ясно, что я её когда-нибудь добью, но всё никак не мог сообразить как это сделать. В голове постоянно роились подозрения, что всё это грандиозный самообман, замешанный на overfitting и подглядывании в out-of-sample data. Даже стал подозревать не потекла ли крыша.

Помогло вчерашнее падение рынка, когда модель стала показывать на выход, хотя мне было понятно, что это неправильно. Тут меня и озарила новая яркая идея, пришлось даже пару часов попрограммировать (ужас как отвык, даже получил удовольствие) ... и ничего не получилось. Поехал домой поздно, злой и усталый. После ужина сел попробовать ещё несколько вариантов, в итоге меня посетила ещё одна мыслишка и вдруг она опять задышала. Не так резво как раньше, зато без глупостей

К сожалению, наниматель запрещает закрывать позиции в перый месяц после их открытия, причем on a LIFO basis (о чем я узнал только совсем недавно и почти случайно в результате несвойственной мне due diligence, а ведь могли бы и уволить нафиг). Т.е. если добавлять к существующей позиции каждый месяц, то продать нельзя никогда. При этом подходящих мне инструментов на рынке ровно два. Т.о. никаких резких телодвижений делать нельзя, чтобы не попасться врасплох.

Графом Монте-Кристо я, видимо, буду не ранее чем в следущей жизни. Интересно, перестану ли теперь об этом думать.

Comments

[alexanderr.livejournal.com]

это работает long term? ну если взять интервал например за последние 20 лет. туда и 1998 год войдет и 2008

[nefedor.livejournal.com]

Чем более long term, тем надежнее это сработает. Расчёт же на то, что в long term доходность будет положительная. А на коротких промежутках, если доходность отрицательная, то с плечом она будет отрицательная ещё больше, то есть, меньше индекса.

[henryviii.livejournal.com]

может быть доходность =-100%, это несколько затрудняет использование плеча.

[nefedor.livejournal.com]

Это зависит от механизмов реализации, но да, теоретически может быть и меньше -100%. На практике для небольшого плеча это нестрашно, а для плеча побольше можно страховаться от апокалипсисов.