Новости торговли опционами
Oct. 20th, 2022 03:04 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ny_quantСреди непрерывного потока говна публикуемого ZH, попалась таки интересная статья
где пересказывается содержание заметки Nomura's Charlie McElligott.
Если кратко, то institutional traders довели порожденную ширнармассами идею манипуляции meme-stocks до логического конца: они теперь торгуют суперкороткими (созревающими сегодня и завтра). Короче, “Weaponized Gamma” - the only game in town. По крайней мере до конца этой недели. В пятницу большой expiration day. Что будет дальше непонятно.
где пересказывается содержание заметки Nomura's Charlie McElligott.
Если кратко, то institutional traders довели порожденную ширнармассами идею манипуляции meme-stocks до логического конца: они теперь торгуют суперкороткими (созревающими сегодня и завтра). Короче, “Weaponized Gamma” - the only game in town. По крайней мере до конца этой недели. В пятницу большой expiration day. Что будет дальше непонятно.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2022-10-24 02:30 pm (UTC)Дилерам выгодно продавать дорогие премии каждый день, т.к. суммарная тета сильно вырастет. А гамма-риск из-за этого размажется, т.к. вероятность того, что наш underlying куда-то далеко уедет за 1 день ниже, чем вроятность того, что он может уехать уехать за неделю.