Балтимор

[ny_quant]

(точнее, его центр и гавань) оказался вполне обитаемым и безопасным. Не было видно не только бандитов и торговцев наркотиками, но и полицейских, даже и после 10 вечера когда я возвращался в гостиницу после ужина.
Что касается кандидатов, китайцы опять оказались тупыми. Самым толковым как ни странно (извините за невольный расизм) оказался чёрный паренёк (слова негр, кстати, в словаре не оказалось) из Луизианы. Ещё был интересный парень из Chicagoland (his word), сын фермеров который с 12 лет водил тракторы и комбайны, но я его формально не интервьюировал, поручил другим, сказал чтоб взяли. Молодой человек с лицом еврейской национальности сообщил, что covariance он проходил аж 2 года назад и потому забыл что это такое. Одна китайская женщина сказала, что вместо нее корреляции считает компьютер, поэтому она не помнит что это за зверь. В общем, цирк.
Коллеги говорят, что я задаю слишком трудные вопросы. Тот что сидел вместе со мной сказал, что он тоже бы на них не ответил. Китаец, 15  лет в фирме. Ему тоже компьютер всё считает, думать больше не надо. Другой спросил у меня в кулуарах что я спрашиваю. Я ему дал один вопрос. Он завис. Получилось неудобно. Между тем, молодой парень и не китаец.

Comments

[nefedor.livejournal.com]

Не понял вопроса. Что такое ковариация функций? Куда делись случайные величины?

[ny-quant.livejournal.com]

Ну, например, они сошли на нет. Т.е. жила была случайная функция, состоявшая из суммы детерминистической и случайной составляющих, det(t)+ a * rand(t). A потом а->0. В реальности же у нас обычно бывают time series, которые мне никто не мешает заполнить детерминистически, а дальше вычисления те же самые, они не зависят от природы этих функций.

[nefedor.livejournal.com]

Я не против детерминистических функций, конечно. Я просто хотел сказать, что суть задачи и ответ сильно зависят от конкретизации ковариацию чего именно считать.

Во-первых, ковариация заданных распределений и ковариация выборки - несколько разные вещи, если второе считается напрямую из суммирования time series, то первое вообще-то считается всякими там интегралами матожиданий и доказательства некоррелированности там будут немного другие по своей природе, не правда ли?

А во-вторых, если интерпретировать как сделано ниже, то будет зависеть от выбора участка аргументов функций...

[kobak.livejournal.com]

Уточнить можно так: пусть X равномерно распределена на [-pi, pi]. Чему равна cov(sin(X), cos(X)).

[nefedor.livejournal.com]

Да, такой вопрос, конечно, имеет смысл. И видимо, он и имелся в виду. Но мне кажется, подобное уточнение необходимо, так как ответ будете зависеть от отрезка.

[ny-quant.livejournal.com]

На каком отрезке я им говорил, а что до равномерного распределения, то я всё же считаю, что в контексте time series (а он таки был задан, это я здесь для краткости так написал) никакого другого быть не может. Вопрос на самом деле был задан так: что бы сосчитал компьютер вот с такими данными.

[nefedor.livejournal.com]

А, тогда понятно.

Меня как раз эта краткая форма вопроса поставила в тупик, я начал додумывать каких собак тут можно позарывать...

[ny-quant.livejournal.com]

Мне даже пришлось в одном случае это проговорить. Кандидат желала посчитать интеграл от F1(t)F2(t)p(t) и спрашивала о какой плотностью распределения p(t)я интересуюсь.