Стратегическое

[ny_quant]

Кажется, наконец дошлифовал торговую стратегию, над которой начал работать ещё прошлой осенью. Собственно, я её уже использую ещё с ноября, когда мне стало ясно, что я её когда-нибудь добью, но всё никак не мог сообразить как это сделать. В голове постоянно роились подозрения, что всё это грандиозный самообман, замешанный на overfitting и подглядывании в out-of-sample data. Даже стал подозревать не потекла ли крыша.

Помогло вчерашнее падение рынка, когда модель стала показывать на выход, хотя мне было понятно, что это неправильно. Тут меня и озарила новая яркая идея, пришлось даже пару часов попрограммировать (ужас как отвык, даже получил удовольствие) ... и ничего не получилось. Поехал домой поздно, злой и усталый. После ужина сел попробовать ещё несколько вариантов, в итоге меня посетила ещё одна мыслишка и вдруг она опять задышала. Не так резво как раньше, зато без глупостей

К сожалению, наниматель запрещает закрывать позиции в перый месяц после их открытия, причем on a LIFO basis (о чем я узнал только совсем недавно и почти случайно в результате несвойственной мне due diligence, а ведь могли бы и уволить нафиг). Т.е. если добавлять к существующей позиции каждый месяц, то продать нельзя никогда. При этом подходящих мне инструментов на рынке ровно два. Т.о. никаких резких телодвижений делать нельзя, чтобы не попасться врасплох.

Графом Монте-Кристо я, видимо, буду не ранее чем в следущей жизни. Интересно, перестану ли теперь об этом думать.

Comments

[stumari.livejournal.com]

оно, оказывается, в 2007-8 упало (бы) в 10 раз,
в 2011 в 4-5,
так что то, что у меня было в 2015 (в 2-2.5 раза) - это, конечно, только цветочки
с друой стороны, если нет прямой опасности закрывания вообще (у Mutual funds кажется, больше, если многие будут продавать, или я ошибаюсь?),
то я как-нибудь это переживу, в среднем все равно неплхо выходит,
да и Шарп за 3 года 0.7, за 5 лет 1 при StDev в обоих случаях ~63

[ny-quant.livejournal.com]

This is most certainly not a long term buy-and-hold type of investment.

ETF я думаю не закроется пока есть желающие им торговать, а они никуда не денутся. Но даже если это и случится, то Вам (в отличие от меня) никто не мешает самому торговать фьючерсами.