Стратегическое

[ny_quant]

Кажется, наконец дошлифовал торговую стратегию, над которой начал работать ещё прошлой осенью. Собственно, я её уже использую ещё с ноября, когда мне стало ясно, что я её когда-нибудь добью, но всё никак не мог сообразить как это сделать. В голове постоянно роились подозрения, что всё это грандиозный самообман, замешанный на overfitting и подглядывании в out-of-sample data. Даже стал подозревать не потекла ли крыша.

Помогло вчерашнее падение рынка, когда модель стала показывать на выход, хотя мне было понятно, что это неправильно. Тут меня и озарила новая яркая идея, пришлось даже пару часов попрограммировать (ужас как отвык, даже получил удовольствие) ... и ничего не получилось. Поехал домой поздно, злой и усталый. После ужина сел попробовать ещё несколько вариантов, в итоге меня посетила ещё одна мыслишка и вдруг она опять задышала. Не так резво как раньше, зато без глупостей

К сожалению, наниматель запрещает закрывать позиции в перый месяц после их открытия, причем on a LIFO basis (о чем я узнал только совсем недавно и почти случайно в результате несвойственной мне due diligence, а ведь могли бы и уволить нафиг). Т.е. если добавлять к существующей позиции каждый месяц, то продать нельзя никогда. При этом подходящих мне инструментов на рынке ровно два. Т.о. никаких резких телодвижений делать нельзя, чтобы не попасться врасплох.

Графом Монте-Кристо я, видимо, буду не ранее чем в следущей жизни. Интересно, перестану ли теперь об этом думать.

Comments

[ticklish-frog.livejournal.com]

А предложить работодателю как эксперимент? "Идеи наши - бензин ваш".

[ny-quant.livejournal.com]

Не знаю, возможно ли это, надо с кем-то поговорить. Для начала надо бы работать в торговом отделе, а я нет. Потом могут возникнуть интересные вопросы о том, почему бы мне просто не сдать деньги в кассу, если учесть что я это делал в рабочее время. Ну и самое главное, я совсем не уверен, что эта стратегия устроит профессионального инвестора. Им, как я понимаю, нужны Sharpe ratio at least 2, и еще черт знает что. Выгонят калёной метлой.

[ny-quant.livejournal.com]

Что это чушь-то несу? Это же будет prop trading forbidden by Dodd-Frank.

[henryviii.livejournal.com]

а что, товарищей нет, которым можно довериться?

[ny-quant.livejournal.com]

Rule #1: Don't trust nobody.

Problem #1: All my money is in retirement accounts.

[nefedor.livejournal.com]

Не, это нелегально и чревато очень нехорошими последствиями вплоть до отсидки с полной конфискацией всего.