Каменный век

[ny_quant]

Не справились с матрицей со стороной в 13,000. Придется покупать новый комп.

Posted via m.livejournal.com.

Comments

[nefedor.livejournal.com]

Инетерсно, а можно поподробнее - как PC относятся к Монте-Карло? Что-то типа стресс-теста по ним?

[ny-quant.livejournal.com]

Можно и стресс-тест, только тогда это уже будет не МС, по определению.

For valuation, you can replace the original equation, say,

dF = CdW

where C is the sqrt of covariance matrix and bold are for vectors) with

dF = s1*P1*dw1 + s2*P2*dw2 + s3*P3*dw3

where P­_i's are principal components, s_i's are their respective vols and w_i's are scalar Weiners. That way you need to generate order(s) of magnitude fewer randoms and you'll get faster convergence.