Каменный век

[ny_quant]

Не справились с матрицей со стороной в 13,000. Придется покупать новый комп.

Posted via m.livejournal.com.

Comments

[henryviii.livejournal.com]

Вы там в лоб такие корреляции считаете?

[whocares1970.livejournal.com]

A скoлькo измерений?

[ny-quant.livejournal.com]

2

[ny-quant.livejournal.com]

Не, с потолка берут.

[malyj-gorgan.livejournal.com]

Хороший повод начать вспоминать, кто с каких матриц и прочих компьютеров начинал. Перфокарты и распечатка восьмибитовых картинок на символьных принтерах.

[ny-quant.livejournal.com]

Тут я крут немеряно. Начинал на первом советском (ламповом!) компьютере Урал-1. Ввод был не на перфокартах, а на широкой такой магнитной (?) ленте, на которой долбились дырочки. Памяти там было, думаю, не меньше киловатта. А размером была машинка с хороший платяной шкаф, только повыше. До верхнего ряда лампочек можно было дотянуться только указкой. Программирование в одно-адресных машинных кодах. Сказка.

Нам сказали, что тем, кто это освоит в жизни уже ничего не страшно. Так, в общем, и вышло.

[malyj-gorgan.livejournal.com]

Когда я учился, мы еще работали на компутере, который занимал этаж здания, я даже самого компутера не видел, терминалы (новье!) были в другом крыле. Мне, однако, повезло иметь доступ к новейшему ведомственному компьютеру "Искра" (наш ответ 086 IBM XT, что ли), на котором я и делал свои лабораторные работы. Новое поколение, куда нам до зубров :)

[spamsink]

Памяти там было, думаю, не меньше киловатта.

Это пять!

[whocares1970.livejournal.com]

Тoгдa, нaвернoе, нужнo aпгрейдить/покупать новый...

[nefedor.livejournal.com]

А что от этой матрицы требовалось? Какие-нибудь собственные числа, небось?

[malyj-gorgan.livejournal.com]

Таки да, а я поначалу и внимания не обратил :)

[ny-quant.livejournal.com]

Principal components.

[nefedor.livejournal.com]

Ну да, то есть оно же и есть, если я правильно помню - наибольшие собственные ветора и значения у матрицы ковариаций?
Дата майнингом занимаетесь?

[ny-quant.livejournal.com]

1. Да
2. Нет. Это для Монте-Карло.

[ny-quant.livejournal.com]

Потому что общение происходит на уровне смыслов, а не слов :)

[nefedor.livejournal.com]

Инетерсно, а можно поподробнее - как PC относятся к Монте-Карло? Что-то типа стресс-теста по ним?

[ny-quant.livejournal.com]

Можно и стресс-тест, только тогда это уже будет не МС, по определению.

For valuation, you can replace the original equation, say,

dF = CdW

where C is the sqrt of covariance matrix and bold are for vectors) with

dF = s1*P1*dw1 + s2*P2*dw2 + s3*P3*dw3

where P­_i's are principal components, s_i's are their respective vols and w_i's are scalar Weiners. That way you need to generate order(s) of magnitude fewer randoms and you'll get faster convergence.