Нет повода не выпить
Jun. 3rd, 2020 04:09 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ny_quantСмотрю (или лучше сказать - дивлюсь) я на рынок и другого one-liner для происходящего одержания найти не могу. На рынке волатильности контанго аж в 95 персентиле. Модель уже 2 недели показывает строго на север. Беспокоиться не о чем!
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2020-06-03 09:47 pm (UTC)извините, не понимаю -- в 95-%-тиле -- это же очень много, а вола это же риск и плохо? почему "на сервер"?
no subject
Date: 2020-06-03 09:56 pm (UTC)// в 95-%-тиле -- это же очень много
Верно!
// а вола это же риск и плохо?
Тоже верно, но вы пропустили ключевое слово - контанго.
no subject
Date: 2020-06-03 10:01 pm (UTC)статикстатистстатистик"контанго" -- этого слова (даже после вики) я не понял
если можно, обьясните, плеазе
no subject
Date: 2020-06-03 10:10 pm (UTC)Если кривая фьючерсов загибается наверх, то это называется contango, а если вниз, то backwardation.
Когда мы смотрим на vol futures и видим контанго, это означает, что рынок видит ближайшее время более безопасным по сравнению с будущим. Такая конфигурация заметно коррелирует с ростом рынка.
no subject
Date: 2020-06-03 10:15 pm (UTC)no subject
Date: 2020-06-04 12:27 am (UTC)