ny_quant

Для mutual funds которые в 401 плане, этого ограничения от нанимателя нет, но зато сами фонды, черт бы их побрал, накладывают свои ограничения, причем местами ещё хуже. Типичное ограничение на продажу всё же не 30 дней, а 15. Зато они добавили ограничение на repurchase. У Вангардовских индексных фондов оно 30 (!) дней. Есть один фонд, где «всего лишь» 15 дней. Я решил предположить, что когда мне понадобится купить, то какой-то из хорошо коррелированных с S&P фондов будет доступен, и поправку на разницу в performance пока что не делать, т.к не знаю как.

Тогда получается, что версия long only показывает доходность на 1% выше чем индекс при риске на 20% ниже и MaxDD на 30% меньше. Это, конечно, хоть что-то, но не уверен, что из-за этого стоит заводиться с учётом непредвиденных сложностей.