Fighting back

[ny_quant]

I am of the opinion that the correction will be over relatively soon and the volatility will subside. The model doesn’t suggest buying XIV (now replaced by SVXY) so I didn’t add to what I bought yesterday.

Instead I bought VXX put options this morning, strike 35, expiration April 20. I paid 3.20, now they’re worth 4.60. To be clear, I’m not recommending anything (lest someone gets angry with me later), just sharing my views and experiences. I am also planning to buy more puts struck at 30 tomorrow or a little later to bet on my view that VXX will be back below 30 by April 20.

Comments

[stumari.livejournal.com]

если не секрет, в каком случае на данный момент модель "перевернется" из VXX в SVXY, т.е. при каком VIX (или VXX)?

[ny-quant.livejournal.com]

Это функция нескольких переменных, не только VIX. В первую очередь это зависит от формы кривой фьючерсов, но не только. Я уже и сам размахнулся прикупить ещё опционов пока они ещё дешевые, но решил не повторять собственные ошибки и подождать сигнала на шорт вола. В принципе жду каждый день, но пока нет.

[stumari.livejournal.com]

о, это лучше, чем я думал,
я думал, что у вас нет достaточного количества исторических данных про форму кривой, только по самим VIX, VXX, XIV etc

[ny-quant.livejournal.com]

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день ...

[stumari.livejournal.com]

самое смешное, что я хотел написать, "ну, сегодня опять не поменяется, хоть и каждый день ждем", но сперва проверил свой мейл, и там увидел это :)
впрочем, я имел ввиду только VXX на SVXY не поменяется, а про кэш я ничего не понимаю, да и не важно
я все равно на всякий случай прикупил SVXY, может, и зря
(все равно мой SVXY пока даже до 1% своих инвестиций не дошел, впрочем, это второй процент, поскольку 1% у меня теперь в ZIV)

[ny-quant.livejournal.com]

Утром купили SVXY или ближе к концу дня?

[stumari.livejournal.com]

Оба два :) утром по 13.15, в конце по 12.5, но, как уже сказал, по мелочи