Fighting back

[ny_quant]

I am of the opinion that the correction will be over relatively soon and the volatility will subside. The model doesn’t suggest buying XIV (now replaced by SVXY) so I didn’t add to what I bought yesterday.

Instead I bought VXX put options this morning, strike 35, expiration April 20. I paid 3.20, now they’re worth 4.60. To be clear, I’m not recommending anything (lest someone gets angry with me later), just sharing my views and experiences. I am also planning to buy more puts struck at 30 tomorrow or a little later to bet on my view that VXX will be back below 30 by April 20.

Comments

[ny-quant.livejournal.com]

Модель пока что не мычит не телится, а то я бы сообщил. Будем сидеть в VXX пока кривая не вернется в нормальное положение. Впрочем, это в принципе возможно в любой день.

Опционы тоже пока что не очень. Рановато прикупил, черт побери.

[stumari.livejournal.com]

я знаю, что сообщили бы,
просто иногда бывает типа "если VIX упадет ниже 17, то продавать VXX", оно и в начале и в конце дня было ~19, но в середине упало почти до 17, чего модель учесть не может, просто интересно было
а с опционами, сорри, я не туда смотрел,
я думал, что вам надо, чтобы VIX упал ниже 28 (что он уже давно перевыполнил),
а оказывается VXX
в таком случае, вы играете в противополжные стороны - модель говорит, покупать и потом держать VXX,
а вы, фактически, short VXX?

[ny-quant.livejournal.com]

Именно