Стратегическое, часть 4

[ny_quant]

Решил объявить день честности перед самим собой и провёл капиталистический субботник посвящённый борьбе с overfitting. Таковым я волюнтаристски объявил все ветви алгоритма, которые посещаются менее чем в 1% случаев in or out of sample, а также те, где несмотря на общее улучшение доходности и Шарпа, количество положительных и отрицательных результатов статистически неотличимо от 50%. В итоге выкинул все с таким трудом найденные примочки и оставил всего лишь три параметра. Ес-но результаты ухудшились (но все ещё очень ничего: доходность 110%, Шарп 1.7) зато можно считать себя честным человеком и смело смотреть в зеркало. Характерно, что все эти изменения совершенно не отразились на последнем годе, когда я уже торговал вживую.

Comments

[henryviii.livejournal.com]

Страшные вы вещи делаете, соблазняете малых сиих. События типа black monday, так понимаю, считаем невероятными?

[ny-quant.livejournal.com]

Зачем невероятными? Имеем типа Пуассонов процесс с масштабом порядка 50 лет. Когда происходит это неприятное событие мы теряем  90 или 95% капитала. А пока оно не происходит у нас капитал удваивается каждый год. Надо продолжать?

[henryviii.livejournal.com]

За последние лет десять всех моих знакомых которые чем-то подобным занимались выпилило самым прискорбным образом. Пила каждому попалась своя, многие уверены, что очень у них хорошая идея была и надо пробовать еще. В бэктестах все всегда в порядке.

Меня вот беспокоит вопрос не закончится ли лафа с S&P500, в смысле не изменится ли его доходность на 40-летних интервалах.

[ny-quant.livejournal.com]

Past performance doesn't guarantee future results. А кто не рискует тот не пьёт шампанского.

[nefedor.livejournal.com]

А с чего бы ей меняться? Для этого нужен или метеорит, или коммунизм, или какие-то серьёзные структурные изменения общества, кардинально меняющие экономику и способность бизнеса к извлечению прибыли. Вроде бы, пока такого не наблюдается.

[(Anonymous)]

Ну можно долго обсуждать как можно на длинном временном интервале иметь рост цены акций 8% в год, когда экономика растет на 2-3%.

[nefedor.livejournal.com]

В этом утверждении много неточностей. Рынок растет не на 8, а на все 10% включая дивиденды и без поправки на инфляцию. На 2-3% растет ВВП, а это не совсем экономика. Ну и наконец, доходность акций берется из прибыльности бизнеса, что не вполне совпадает с ростом экономики: даже при нерастущей экономике бизнес будет прибыльным и это будет отражаться в доходглсти акций.

[ny-quant.livejournal.com]

Что-то Вы мне недавно предложили, что я уже когда-то делал, но хотел попробовать снова. Такая была сумасшедшая неделя, что я забыл о чем речь и не могу найти. Не помните случайно?

[nefedor.livejournal.com]

Увы, я тоже так просто не вспомню... :(

[nefedor.livejournal.com]

А, я предлагал попробовать Ваш подход на других инструментах и попытаться диверсифицироваться. Оно?

[ny-quant.livejournal.com]

Нет, я помню что моя реакция была, что я это уже пробовал, но у меня ничего не вышло. Однако это было в очень старой версии модели, поэтому я хотел это попробовать еще раз.