Стратегическое, часть 4

[ny_quant]

Решил объявить день честности перед самим собой и провёл капиталистический субботник посвящённый борьбе с overfitting. Таковым я волюнтаристски объявил все ветви алгоритма, которые посещаются менее чем в 1% случаев in or out of sample, а также те, где несмотря на общее улучшение доходности и Шарпа, количество положительных и отрицательных результатов статистически неотличимо от 50%. В итоге выкинул все с таким трудом найденные примочки и оставил всего лишь три параметра. Ес-но результаты ухудшились (но все ещё очень ничего: доходность 110%, Шарп 1.7) зато можно считать себя честным человеком и смело смотреть в зеркало. Характерно, что все эти изменения совершенно не отразились на последнем годе, когда я уже торговал вживую.

Comments

[ny-quant.livejournal.com]

Что-то Вы мне недавно предложили, что я уже когда-то делал, но хотел попробовать снова. Такая была сумасшедшая неделя, что я забыл о чем речь и не могу найти. Не помните случайно?

[nefedor.livejournal.com]

Увы, я тоже так просто не вспомню... :(

[nefedor.livejournal.com]

А, я предлагал попробовать Ваш подход на других инструментах и попытаться диверсифицироваться. Оно?

[ny-quant.livejournal.com]

Нет, я помню что моя реакция была, что я это уже пробовал, но у меня ничего не вышло. Однако это было в очень старой версии модели, поэтому я хотел это попробовать еще раз.