ny_quant

Поскольку содержательные идеи у меня кончились, решил порыть вслепую. Стал резать данные на куски и смотреть где какие видны аномалии. Для одного почти бессмысленного ratio of 2 parameters в некотором интервале обнаружилась некоторая странность. ОК, быстренько запрограммировал и проверил на модели. Трах-тибидох! Результаты такие, что можно завтра увольняться и больше вообще никогда о деньгах не заботиться.

If it's too good to be true it probably is. Проверил out of sample, а там в некотором смысле только хуже стало. Ну чо, облизнулся? Однако, обидно мне стало такую жырную идею сразу выкидывать. Дай думаю, попробую не весь интервал, а только его подмножество, типа ещё одно линейное ограничение добавить. Ну и оказалось, что если правильно провести эту линию, то получается не такое огромное как в начале, но вполне заметное улучшение результатов в обоих data sets.

Только теперь у меня больше нет никаких out of sample tests и всем этим достижениям цена ровно ноль. Придётся выбросить.