Стратегическое, часть 2

[ny_quant]

Начало здесь: http://ny-quant.livejournal.com/635136.html

Ответ на основной вопрос получен: спать я лучше не стал. Оказывается, придумав стратегию, дальше невольно начинаешь себя спрашивать а веришь ли ты в неё на самом деле и насколько? Ведь если верить всерьёз и всей душой, то логично было бы вбухать туда все имеющиеся бабки, да ещё и подзанять где только возможно. Однако же, здравый смысл и скромный жизненный опыт подсказывают, что всегда есть вероятность ошибки, что будущее может радикально отличаться от прошлого, ну и наконец overfitting тоже исключить полностью нельзя. Фолклор изобилует такими историями, причем у профессионалов.

Короче, в попытках убедить самого себя, я опять много думал ™ и в итоге родил ещё одну ценную мысль, а потом, когда она не помогла, то и ещё одну. Тесты показали, что теперь можно оставить всего два параметра, а вся стратегия приобрела четкий смысл: покупать надо если expectedGain/risk>1. Как ни странно основные показатели изменились мало, кроме того что max drawdown всего лишь -14% (причем без всяких усилий этого достичь, просто побочный эффект), ну и Шарп на годовом масштабе слегка перевалил за 1. Хочется сказать, что возникло чувство глубокого удовлетворение ™ но это было неправдой. Глубокого точно нет. Риск представляет собой очень простую, но всё же произвольно придуманную из головы функцию двух калибруемых параметров, и сделать с этим ничего нельзя, кроме как придумать другую функцию, но я уже знаю, что одним параметром не обойтись.

Вопросы о степени доверия к полученным результатам остаются и видимо никуда не денутся, даже если всё будет очень хорошо. Зато если будет плохо, то можно будет просто совсем перестать об этом думать и спать гораздо лучше.

Comments

[stumari.livejournal.com]

спасибо, кажется, я понял,
я не учел, что
"VIX could stay flat but M1 & M2 could go up causing XIV to drop.
Если сравнить 5/16 с 5/23, VIX вернулся обратно (10.65 -> 10.72). В то же время М1 за эту неделю выросло с 10.95 до 12.33, а М2 с 12.08 до 13.33"

я следил за двумя вещами
1) VIX вернулся обратно и
2) все это время было М2 > М1

а надо было
1а) VIX вернулся обратно (верно, но нерелевантно)
1б) М1 выросло с 10.95 до 12.33, а М2 с 12.08 до 13.33, поэтому XIV мог упасть на 10%
2) все это время было М2 > М1, поэтому XIV упал только на 6.5%, а не на ~10%

[ny-quant.livejournal.com]

Ага. Осталось только разбогатеть.

[stumari.livejournal.com]

ну, это никогда не лишнее :)

я вообще не игрок, и когда в Лас Вегасе женился, даже квотера в машину не засунул,
но тут немножко "играю",
соответственно, только на суммы, которые могу себе позволить потерять,
пока что никогда не имел вложенным в XIV больше 1% всех инвестиций,
может, когда-нибудь дойду до 2-3%

сейчас вообще уже почти все продал, со средней прибылью в 21%
(до разговора с вами в 2015 было около 8% в среднем, хотя "после" не обязательно из-за, но в любом случае большое спасибо)
среднее время round-trip-а 4 месяца (до, соответственно, было 12 дней)
собственно, 8% за 12 дней звучит лучше, чем 21% за 120,
но это не каждые 12 дней, а очень избранные :)