ny_quant: (Default)
[personal profile] ny_quant
Мнения жителей бывшей родины на предмет зависимости между стоимостью нефти и курсом рубля к доллару резко разделились. Одни полагают, что "рубль есть дериватив от барреля", другие пренебрежительно смеются. Френд [livejournal.com profile] ammosov опубликовал график взаимного движения этих величин и предложил делать выводы самостоятельно. Хотя его вывод совершенно понятен, в частности из тона записи

Я выразил несогласие с его методами работы с данными и перефигарил по-своему, поменяв координаты местами, обратив курс и посмотрел только на последние 2 года.


Update. В ходе дискуссии зашла речь о скачкообразной смене режима. Вот как выглядят предыдущие 9 месяцев.



Update 2. Пойдя навстречу юзеру [livejournal.com profile] justpeeking4 переделал график в долларовой системе координат.

Page 1 of 3 << [1] [2] [3] >>

Date: 2016-01-27 05:42 pm (UTC)
i_eron: (Default)
From: [personal profile] i_eron
Читая ту дискуссию вчера, я подумал, что Вы, вероятно, правы про перепутанные оси. Те, кто попрекает за гиперболы вместо прямых, тоже правы (видимо, Вы с ними согласны, раз у Вас центы за рубль).

Но это всё об удобстве смотреть на график, не выворачивая шею и не ломая глаза об гиперболы. Удобство - дело хорошее. Но мне кажется, самое интересное и информативное в графике - это многолетняя траектория. Как она движется сначала по одной гиперболе, потом прыгает на другую, а потом на третью. На Вашем графике не траектория, а отдельные точки, и не три гиперболы, а одна прямая. Так что на Вашем графике осталась только одна мысль, о линейной связи в последние два года. Отлично продемонстрированная, но не очень интересная. Конечно, это субъективно - одним интересно одно, другим - другое.

Date: 2016-01-27 05:44 pm (UTC)
spamsink: (Default)
From: [personal profile] spamsink
Если нарисовать график "рубль/литр нефти", получится еще более доходчиво: окажется, что копейка - это миллилитр нефти.

Date: 2016-01-27 05:44 pm (UTC)
From: [identity profile] whocares1970.livejournal.com
Baш грaфик крaсив! :)
Дa и вывoд, пo-мoему, oчевиден. И ктo в этoм мoжет сoмневaться? :)

Date: 2016-01-27 05:45 pm (UTC)
From: [identity profile] whocares1970.livejournal.com
>> окажется, что копейка - это миллилитр нефти <<

:)

Date: 2016-01-27 07:12 pm (UTC)
From: [identity profile] drw-grinder.livejournal.com
p-value и/или confidence level для этой линейной гипотезы оценивали?

Date: 2016-01-27 07:19 pm (UTC)
From: [identity profile] oude-rus.livejournal.com
Вы совершенно правы по второй части. Опять-таки, нормальная репрезентация (как наверху) позволяет предложить разные гипотезы, которые были высказаны год назад в той ссылке, что я оставил у аммосова. График же наверху говорит о том, что за последний год ситуация не поменялась.

Date: 2016-01-27 07:23 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Действительно, если заглянуть вглубь истории дальше, окажется, что время от времени происходит смена режима когда вместо одной прямой (гиперболы) вдруг возникает другая, с другим наклоном и совсем другой корреляцией. Эти фазовые переходы довольно хорошо заметны. Разумно предположить, что (кроме последних двух лет) есть и другие факторы, определяющие курс рубля, временами даже более важные. В первую очередь, действительно, можно заподозрить активные действия ЦБ, как и настаивают с пеной у рта правоверные ортодоксы. Но что именно происходит сейчас едва ли подлежит сомнению.

Date: 2016-01-27 07:27 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Если хотите, я могу выложить график за любой предшествующий 2014 интервал времени. Должно быть очевидно, что до того были и другие сильные факторы, определявшие курс рубля.

Date: 2016-01-27 07:29 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Нет, и так всё ясно.

Date: 2016-01-27 07:49 pm (UTC)
From: [identity profile] oude-rus.livejournal.com
именно так.
еще инфляция имеет место быть, поэтому сравнение наклонов нужно делать аккуратно -- но в последние 2 года наклон таков, что коррекция на инфляцию будет совсем мелкой.

А выложить -- выложите, конечно, интересно. Только было бы неплохо раскрасить хотя бы по годаям. Ну или мне надо догнать последний год в базу, хотя лень, поскольку результат очевиден.

Date: 2016-01-27 07:51 pm (UTC)
From: [identity profile] oude-rus.livejournal.com
а что именно происходить сейчас?
никогда раньше такой сильной корреляции не было, и вот опять.

Date: 2016-01-27 07:53 pm (UTC)
From: [identity profile] oude-rus.livejournal.com
я где-то год назад рисовал confidence intervals для подобной зависимости. Там в 3 сигма влетают почти все точки (если память мне не врет).

Date: 2016-01-27 07:58 pm (UTC)
From: [identity profile] oude-rus.livejournal.com
Тут можно сказать вот как: если нефть топчется около, например, 60$, то за рупь могут давать 1.5 цента, а могут и 2. Но как только нефть начинает движение, зависимость сразу обужается.

Date: 2016-01-27 08:11 pm (UTC)
i_eron: (Default)
From: [personal profile] i_eron
Да, Ваши графики по этой ссылке мне нравятся больше. В красном удобнее ось, зато в цветном удобные цвета. Я их тогда видел, но забыл. Их легко мысленно продолжить в сегодняшний день. Выглядит, что где-то в марте-2014 была резкая смена режима, а в начале 2009 года - скорее, просто девальвация (переход с одной приблизительно-прямой линии на другую, более низкую, но примерно параллельную). Мне такие наблюдения кажутся более интересными, чем сам факт режима приблизительно-линейной зависимости.

Date: 2016-01-27 08:14 pm (UTC)
From: [identity profile] oude-rus.livejournal.com
Интерпретация разумная.
Но режим линейной зависимости тоже интересен: какого черта???

Date: 2016-01-27 08:23 pm (UTC)
i_eron: (Default)
From: [personal profile] i_eron
Не стоит спорить про что кому интереснее. Давайте просто радоваться, что нас интересуют отвлечённые вещи, это такая важная человеческая черта.

Тут в записи, как я понял, речь о том, какие графики лучше. Строить понятные и интересные графики - в некотором роде моя работа. Вот я и позволил себе открыть рот и сказать субъективное.

Date: 2016-01-27 08:24 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Выложил, добавил к записи.

Date: 2016-01-27 08:26 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
В марте-апреле 13-го, а не 14-го, судя по моим графикам. См. update.

Date: 2016-01-27 08:29 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Например потому, что в данный момент основоные игроке делая следущий ход на валютном вынке в первую очередь смотрят на то, что сейчас происходит с нефтью. Тогда как игроков, которых текущая цена на нефть не интересует, последние два года на рынке нет. Конкретно, ЦБ по какой-то причине решил не вмешиваться, а остальные самочинно построились. Это не более чем гипотеза.
Edited Date: 2016-01-27 08:35 pm (UTC)

Date: 2016-01-27 08:31 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Да, причем лучше в том смысле, что правильно представленные данные позволяют легче догагаться о природе вещей.

Date: 2016-01-27 09:12 pm (UTC)
From: [identity profile] a.s. (from livejournal.com)
Shouldn't you be plotting OIL/USD vs RUB/USD given relative stability of USD? As well as directly studying RUB/OIL instead of introducing an extra variable? It's kind of inconsistent to first consider scaling-invariant A/B and then seek a non-scaling invariant linear relationship to better the fit.
Edited Date: 2016-01-27 10:30 pm (UTC)

Date: 2016-01-27 10:45 pm (UTC)
From: [identity profile] traveller2.livejournal.com
Слева прямая искривляется и стремиться к 1.2 когда нефть становится бесплатной? Или там сингулярность?

Date: 2016-01-27 10:59 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Думаю, сингулярность - типа революции.

Date: 2016-01-27 11:07 pm (UTC)
From: [identity profile] ny-quant.livejournal.com
Я думаю, надо строить такие графики, что подсказывают данные. Если в данных находится линейная связь с корреляцией в 99%, то строить надо именно это (а не какие-то непонятные гиперболы). Потому что это, очевидно, неспроста. А потом думать почему так вышло.

Date: 2016-01-28 12:59 am (UTC)
From: [identity profile] http://users.livejournal.com/_glav_/
закрыли западные кредиты?
Page 1 of 3 << [1] [2] [3] >>

Profile

ny_quant: (Default)
ny_quant

January 2026

S M T W T F S
    123
45 6 7 8 9 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 11th, 2026 07:24 am
Powered by Dreamwidth Studios