Брент-доллар-рубль

[ny_quant]

Мнения жителей бывшей родины на предмет зависимости между стоимостью нефти и курсом рубля к доллару резко разделились. Одни полагают, что "рубль есть дериватив от барреля", другие пренебрежительно смеются. Френд ammosov опубликовал график взаимного движения этих величин и предложил делать выводы самостоятельно. Хотя его вывод совершенно понятен, в частности из тона записи

Я выразил несогласие с его методами работы с данными и перефигарил по-своему, поменяв координаты местами, обратив курс и посмотрел только на последние 2 года.


Update. В ходе дискуссии зашла речь о скачкообразной смене режима. Вот как выглядят предыдущие 9 месяцев.



Update 2. Пойдя навстречу юзеру justpeeking4 переделал график в долларовой системе координат.

Comments

[i_eron]

Читая ту дискуссию вчера, я подумал, что Вы, вероятно, правы про перепутанные оси. Те, кто попрекает за гиперболы вместо прямых, тоже правы (видимо, Вы с ними согласны, раз у Вас центы за рубль).

Но это всё об удобстве смотреть на график, не выворачивая шею и не ломая глаза об гиперболы. Удобство - дело хорошее. Но мне кажется, самое интересное и информативное в графике - это многолетняя траектория. Как она движется сначала по одной гиперболе, потом прыгает на другую, а потом на третью. На Вашем графике не траектория, а отдельные точки, и не три гиперболы, а одна прямая. Так что на Вашем графике осталась только одна мысль, о линейной связи в последние два года. Отлично продемонстрированная, но не очень интересная. Конечно, это субъективно - одним интересно одно, другим - другое.

[oude-rus.livejournal.com]

Вы совершенно правы по второй части. Опять-таки, нормальная репрезентация (как наверху) позволяет предложить разные гипотезы, которые были высказаны год назад в той ссылке, что я оставил у аммосова. График же наверху говорит о том, что за последний год ситуация не поменялась.

[ny-quant.livejournal.com]

Если хотите, я могу выложить график за любой предшествующий 2014 интервал времени. Должно быть очевидно, что до того были и другие сильные факторы, определявшие курс рубля.

[oude-rus.livejournal.com]

именно так.
еще инфляция имеет место быть, поэтому сравнение наклонов нужно делать аккуратно -- но в последние 2 года наклон таков, что коррекция на инфляцию будет совсем мелкой.

А выложить -- выложите, конечно, интересно. Только было бы неплохо раскрасить хотя бы по годаям. Ну или мне надо догнать последний год в базу, хотя лень, поскольку результат очевиден.

[eugene naumovich (from livejournal.com)]

В принципе, из любопытства полезно "разогнуть" все гиперболические участки и посмотреть на коэффициенты при х и на временные рамки линейных областей. Возможно, в них скрыта какая-то глубокая мораль. Интересно, вырисуется ли там 2012 год.

[i_eron]

Да, Ваши графики по этой ссылке мне нравятся больше. В красном удобнее ось, зато в цветном удобные цвета. Я их тогда видел, но забыл. Их легко мысленно продолжить в сегодняшний день. Выглядит, что где-то в марте-2014 была резкая смена режима, а в начале 2009 года - скорее, просто девальвация (переход с одной приблизительно-прямой линии на другую, более низкую, но примерно параллельную). Мне такие наблюдения кажутся более интересными, чем сам факт режима приблизительно-линейной зависимости.

[ny-quant.livejournal.com]

Действительно, если заглянуть вглубь истории дальше, окажется, что время от времени происходит смена режима когда вместо одной прямой (гиперболы) вдруг возникает другая, с другим наклоном и совсем другой корреляцией. Эти фазовые переходы довольно хорошо заметны. Разумно предположить, что (кроме последних двух лет) есть и другие факторы, определяющие курс рубля, временами даже более важные. В первую очередь, действительно, можно заподозрить активные действия ЦБ, как и настаивают с пеной у рта правоверные ортодоксы. Но что именно происходит сейчас едва ли подлежит сомнению.

[oude-rus.livejournal.com]

а что именно происходить сейчас?
никогда раньше такой сильной корреляции не было, и вот опять.

[spamsink]

Если нарисовать график "рубль/литр нефти", получится еще более доходчиво: окажется, что копейка - это миллилитр нефти.

[whocares1970.livejournal.com]

>> окажется, что копейка - это миллилитр нефти <<

:)

[whocares1970.livejournal.com]

Baш грaфик крaсив! :)
Дa и вывoд, пo-мoему, oчевиден. И ктo в этoм мoжет сoмневaться? :)

[drw-grinder.livejournal.com]

p-value и/или confidence level для этой линейной гипотезы оценивали?

[ny-quant.livejournal.com]

Нет, и так всё ясно.

[oude-rus.livejournal.com]

я где-то год назад рисовал confidence intervals для подобной зависимости. Там в 3 сигма влетают почти все точки (если память мне не врет).

[oude-rus.livejournal.com]

Тут можно сказать вот как: если нефть топчется около, например, 60$, то за рупь могут давать 1.5 цента, а могут и 2. Но как только нефть начинает движение, зависимость сразу обужается.

[a.s. (from livejournal.com)]

Shouldn't you be plotting OIL/USD vs RUB/USD given relative stability of USD? As well as directly studying RUB/OIL instead of introducing an extra variable? It's kind of inconsistent to first consider scaling-invariant A/B and then seek a non-scaling invariant linear relationship to better the fit.

[ny-quant.livejournal.com]

Я думаю, надо строить такие графики, что подсказывают данные. Если в данных находится линейная связь с корреляцией в 99%, то строить надо именно это (а не какие-то непонятные гиперболы). Потому что это, очевидно, неспроста. А потом думать почему так вышло.

[nefedor.livejournal.com]

Data mining :)

[a.s. (from livejournal.com)]

I'm not suggesting looking for hyperbolas (USD/OIL vs RUB/USD). I'm suggesting using USD in the denominator of both variables rather than numerator (
as you did). It will preserve (some) linearity but will consider more meaningful variables. Otherwise you are unprincipledly selecting variables of interest which increases meaninglessness of the "results" you find.

[traveller2.livejournal.com]

Слева прямая искривляется и стремиться к 1.2 когда нефть становится бесплатной? Или там сингулярность?

[ny-quant.livejournal.com]

Думаю, сингулярность - типа революции.

[nefedor.livejournal.com]

У Вас, конечно, "научнее", но я бы присоединился к первому оратору: у Аммосова видна трехмерность, что весьма полезно. Там в дискуссии есть ссылка на такой же график с изменением цвера в зависимости от времени, там все совсем хорошо видно. Что же до осей, то несмотря на то, что у Вас правильнее, я не вижу большого криминала и в изначальном варианте как таком черновом наброске.

[ny-quant.livejournal.com]

Криминала нет, просто у меня понятно что происходит, т.е. именно что USDRUB стал деривативом нефти.

[oude-rus.livejournal.com]

Криминала нет, но вся история напоминает анекдот про то, как называется пиписька.

[ny-quant.livejournal.com]

Не знаю такого.