ny_quant

С полгода назад я выступил с нахальным предложением резко обогатиться by selling natural gas short. Более того, я последовал своему совету и таки да ступил на тропу войны, чего я обычно за недостатком времени и внимания не делаю. Разумеется газ немедленно (в тот же день!) пошел наверх как на дрожжах. Через несколько дней я продал что мог и прикупил еще по более низкой цене, но он продолжил падать. Я бы купил и еще но не хватило храбрости (и не хотелось распродавать оставшиеся позиции(. Я и так был в минусе на примерно на 20%. Однако хватило терпения не продать в убыток. В итоге цены таки упали до уровня, который я считал нормальным и я в три приема закрыл позицию, последний кусок сегодня.

Теперь можно подвести итоги. Я ожидал заработать порядка 30% примерно за месяц, максимум два. Самое правильное решение было покупать ETF (KOLD), а не опционы. Самое неправильное решение было сразу вбухать кучу денег вместо того чтобы постепенно строить позицию. (Гордыня обуяла – вот такой я крутой market timer, ога.) Также было очень правильно не торопиться с закрытием позиции. В итоге я заработал 16.7% от суммы вложенной за две покупки. Времени ушло полгода, впрочем это само по себе не важно, но из них примерно 5 месяцев я был в минусе, временами глубоком. Диапазон колебаний цен KOLD за отчетный период составил почти 60%. Разница между моей лучшей покупкой и лучшей продажей 32%.

Можно сказать, что всё получилось не так уж плохо и поставить себе четверку с минусом (хотя было бы интересно послушать профессионального risk manager'а) с учетом непредсказуемых поворотов событий, так что даже один профессиональный трейдер влетел на margin call и потерял деньги. Но по большому счету, всё это суета сует. В отставку так не уйти. Придется работать дальше.