По данным LCH в пересказе Блумберга, 4 самых больших фонда* заработали 38.4 милииарда, 16 следующих потеряли 15.8 милииардов, а вся индустрия целиком прогуляла 208В.
Ну, раз они заработали денег - значит, модели у них работающие ;) А маркет - система, которая меняет своё состояние, следовательно, отслеживать его требуется с адаптацией. Кто не успел - тот опоздал … Ну это так, псевдо-рассуждения, ты понимаешь…
Маски - да. Я пробовал. Тысячу раз не забрасывал, так что, безрезультатно.
У меня две новости. Во-первых, мой Шарп не упал ниже единицы, хотя прошлый год закончился таки с маленьким минусом, почти как у обобщенных хедж-фондов ;). А во-вторых, я придумал (совершенно стандартный на самом деле) буст, который обещает очень хорошее улучшение out of sample.
Я не верю в all weather на рынке, который динамически меняет свои свойства. Собственно, я и пришёл к тому, что модели надо периодически менять аки перчатки когда они перестают работать, а они рано или поздно перестают.
Не знаю, I'm agnostic. Если у меня не получилось, не значит, что это невозможно в принципе. М.б. можно периодически перекалибровывать, а не выбрасывать на свалку.
И вообще неизвестно как отличить временную просадку от полной поломки. Надо учиться различать рыночные режимы и знать какие модели когда работают. Это еще сложнее, чем придумывать модели, я думаю.
Ну, перекалибровка (или динамическая оптимизация параметров) это и есть новая модель. Я не говорю о смене типа модели, конечно.
А незачем учиться отличать, мне кажется. (И не факт что вообще возможно этому научиться). Перекалибровывать с определённой частотой по календарю - и всё, оно само «подхватит» изменения нового режима.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2023-02-02 04:37 am (UTC)Ну, раз они заработали денег - значит, модели у них работающие ;)
А маркет - система, которая меняет своё состояние, следовательно, отслеживать его требуется с адаптацией. Кто не успел - тот опоздал …
Ну это так, псевдо-рассуждения, ты понимаешь…
Маски - да. Я пробовал. Тысячу раз не забрасывал, так что, безрезультатно.
У меня две новости. Во-первых, мой Шарп не упал ниже единицы, хотя прошлый год закончился таки с маленьким минусом, почти как у обобщенных хедж-фондов ;). А во-вторых, я придумал (совершенно стандартный на самом деле) буст, который обещает очень хорошее улучшение out of sample.
no subject
Date: 2023-02-02 04:54 am (UTC)Если Шарп > 0 то это уже хорошо! Новые идеи это тоже хорошо!
no subject
Date: 2023-02-02 05:09 am (UTC)Я не верю в all weather на рынке, который динамически меняет свои свойства.
Собственно, я и пришёл к тому, что модели надо периодически менять аки перчатки когда они перестают работать, а они рано или поздно перестают.
no subject
Date: 2023-02-02 04:10 pm (UTC)И вообще неизвестно как отличить временную просадку от полной поломки. Надо учиться различать рыночные режимы и знать какие модели когда работают. Это еще сложнее, чем придумывать модели, я думаю.
no subject
Date: 2023-02-02 05:17 pm (UTC)Ну, перекалибровка (или динамическая оптимизация параметров) это и есть новая модель. Я не говорю о смене типа модели, конечно.
А незачем учиться отличать, мне кажется. (И не факт что вообще возможно этому научиться). Перекалибровывать с определённой частотой по календарю - и всё, оно само «подхватит» изменения нового режима.
no subject
Date: 2023-02-02 06:11 pm (UTC)