Machine Learning

[ny_quant]

Воспользовавшись передышкой в работе, решил попробовать применить Machine Learning (конкретно TreeNet если кому интересно) к своей любимой задаче о нахождении trading strategy.

Напомню, что Efficient Market Theory говорит, что ничего такого быть не может потому что не может быть никогда, тогда как впс при помощи веревочной петли и палки некоторого упорства и огромного умища, научился предсказывать будущее на 1 день вперед с вероятностью в 59.7% out of sample.

Имплементация от вендора с хорошей репутацией, основной код от отцов-основателей, в общём всё очень круто. Значит, применил. Результаты, прямо скажем, не оправдали ожиданий. Ряд расходится (или сходится куда-то не туда), а лучший результат пока он не успел разойтись 53.7%. А если начать в борьбе за счастье теребенькать установки, то очень легко получить и меньше 50%.

Так вперед к новым победам искуственного интеллекта! Вот уж он нам решит все нерешенные задачи.

Comments

вопрос

[vovamac.livejournal.com]

а прогнозировать будущее SPX на час (примерно) это сложнее или проще?

мне почему то кажется, что если научиться предсказывать SPX на час вперед с большой вероятностью, то можно ж начать печатать деньги.

хотя мне очень непонятно, что делать когда наступает жоппа (с двумя П)? как контролировать риск в этой крайне неприятной ситуации?

how to be prepared for three standard deviations move?

Re: вопрос

[ny-quant.livejournal.com]

Не знаю не пробовал. Подозреваю, что на час сложнее, но может быть не так уж намного.

Никакой move не происходит моментально. Такие модели должны выходить в кэш или даже менять знак позиции во время этого move. Таким образом сразу понятно что есть ограничение на размер капитала. Очень крупные игроки в критический момент могут не успеть развернуться.