Machine Learning

[ny_quant]

Воспользовавшись передышкой в работе, решил попробовать применить Machine Learning (конкретно TreeNet если кому интересно) к своей любимой задаче о нахождении trading strategy.

Напомню, что Efficient Market Theory говорит, что ничего такого быть не может потому что не может быть никогда, тогда как впс при помощи веревочной петли и палки некоторого упорства и огромного умища, научился предсказывать будущее на 1 день вперед с вероятностью в 59.7% out of sample.

Имплементация от вендора с хорошей репутацией, основной код от отцов-основателей, в общём всё очень круто. Значит, применил. Результаты, прямо скажем, не оправдали ожиданий. Ряд расходится (или сходится куда-то не туда), а лучший результат пока он не успел разойтись 53.7%. А если начать в борьбе за счастье теребенькать установки, то очень легко получить и меньше 50%.

Так вперед к новым победам искуственного интеллекта! Вот уж он нам решит все нерешенные задачи.

Comments

[karpion.livejournal.com]

Это стабильный результат или пиковый? Вы уже играли на таких предсказаниях iRL?

Естественно, можно найти корреляцию между видимыми параметрами и результатом - независимо от количества невидимых параметров. Проблема - при низкой корреляции слишком велик риск уйти в ноль с невозможностью продолжать игру.

Я предлагал студентам сыграть в "орла и решку" на их квартиру. Я ставлю со своей стороны квартиру в полтора раза дороже и даю им монету с вероятностью выигрыша 60%.
Разумеется, это я предлагал не серьёзно, а для иллюстрации к теме "QoS и RealTime".

[ny-quant.livejournal.com]

Это стабильный результат. Играю iRL вот уже два года. Результаты менее положительные чем «на бумаге» потому что у меня ограничения на частоту транзакций из-за работы, но тем не менее.

[karpion.livejournal.com]

Интересно, а худший вариант развития событий у Вас просчитан? Как бы маловероятен он ни был - а при долгом дерганье тигра за усы худший вариант рано или поздно случится.

[ny-quant.livejournal.com]

Maximum drawdown is -19% if that's what you mean.

[vovamac.livejournal.com]

если ограничения из-за работы
то может автоматизировать?

[ny-quant.livejournal.com]

Низя! В случае нарушения увольнение без права переписки.

[old-sam.livejournal.com]

Родственнику спихните какому-нибудь. Или у вас там до седьмого колена, как у Дэлио?

--
Коган-варвар

[ny-quant.livejournal.com]

Кроме жены и детей у меня нет родственников в Америке.