Стратегическое, часть 5
Mar. 12th, 2018 06:36 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ny_quantПредыдущая часть здесь.
Как многие заметили, модель в последнее время выступает неудачно, особенно когда невпопад заходит в VXX. В некоторых случаях было интуитивно понятно, что делать этого не надо, но я никак не мог формализовть логику, которая бы исключала такое поведение не ломая тех ситуаций, где она работала правильно. Всё что ни пробовал - не получалось.
Но вот, наконец-то, вчера в утреннем полусне снизошло на меня маленькое озарение. Новая версия работает лучше старой во всех смыслах (доходность, риск и просадки) и на всех сегментах данных (in- and out of sample as well as "live"). В 11 из 14 лет новая версия имеет лучшую доходность и меньшие просадки.
К сожалению, для этого пришлось добавить новые параметры, но увы - это было неизбежно.
Как многие заметили, модель в последнее время выступает неудачно, особенно когда невпопад заходит в VXX. В некоторых случаях было интуитивно понятно, что делать этого не надо, но я никак не мог формализовть логику, которая бы исключала такое поведение не ломая тех ситуаций, где она работала правильно. Всё что ни пробовал - не получалось.
Но вот, наконец-то, вчера в утреннем полусне снизошло на меня маленькое озарение. Новая версия работает лучше старой во всех смыслах (доходность, риск и просадки) и на всех сегментах данных (in- and out of sample as well as "live"). В 11 из 14 лет новая версия имеет лучшую доходность и меньшие просадки.
К сожалению, для этого пришлось добавить новые параметры, но увы - это было неизбежно.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2018-03-13 04:22 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-13 02:00 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-13 03:41 pm (UTC)я, в общем-то, из тестирования модели выбыл, после того как WellsTrage прикрыл все эти продукты
теперь у меня только один счет (б.Scottrade, now TDAmeritrade) который позволяет торговать VXX, SVXY, ZIV, да и тот taxable,
т.е. 3 недостатка:
1) операции платные, $7 за штуку (понятно, не много, но я люблю маленькими порциями покупать, впрочем, это скорее к моей "стратегии" относится)
2) счет только один, второй открывать только ради тестирования лень
(можно, конечно, и в одном смотреть, "это 100 акций я купил по своему", "эти 123 по вашему", но тоже лень)
3) самое главное, посколько налогом облагается, я не хочу попасть под "Wash sale rule", т.е. зачастую у меня тоже 30-дневное ограничение, хоть и другое, нежели у вас
в любом случае, следить с интересом я все равно буду, и использовать в какой-то мере, хотя, возможно, "в какой-то мере" completely defeats the purpose
типа вчера сказало покупать SVXY - я купил,
сегодня говорит продать - сорри, пока не продам
(кстати, там надо дату поправить, на 3/12/2018)
и уж тем более VXX не куплю
no subject
Date: 2018-03-13 03:57 pm (UTC)