Стратегическое, часть 4

[ny_quant]

Решил объявить день честности перед самим собой и провёл капиталистический субботник посвящённый борьбе с overfitting. Таковым я волюнтаристски объявил все ветви алгоритма, которые посещаются менее чем в 1% случаев in or out of sample, а также те, где несмотря на общее улучшение доходности и Шарпа, количество положительных и отрицательных результатов статистически неотличимо от 50%. В итоге выкинул все с таким трудом найденные примочки и оставил всего лишь три параметра. Ес-но результаты ухудшились (но все ещё очень ничего: доходность 110%, Шарп 1.7) зато можно считать себя честным человеком и смело смотреть в зеркало. Характерно, что все эти изменения совершенно не отразились на последнем годе, когда я уже торговал вживую.

Comments

[nefedor.livejournal.com]

Насчёт противоположности VXX и XIV и хеджирования одного другим: смотрю сейчас и вижу первый +1.64%, второй -0.54%. Разница абсолютная больше чем на процент, а относительная вообще в три раза. Вы уверены что их вообще можно хеджировать просто докупая один на сумму другого?

[ny-quant.livejournal.com]

Обычно – да, но бывают и такие интересные дни как сегодня. Целый день то ли VXX то ли XIV котируется примерно на 1% чем должен. Не знаю в чём тут дело. Возможно, просто временный dis-balance of supply and demand.

[stumari.livejournal.com]

о, это в ту же копилку,
т.е. в четверг XIV был лучше "зеркала", в пятницу хуже, в понедельник опять лучше, в целом за 5 дней (rolling) все время примерно правильное зеркало, иногда на 0.5-1% лучше