Я не против детерминистических функций, конечно. Я просто хотел сказать, что суть задачи и ответ сильно зависят от конкретизации ковариацию чего именно считать.
Во-первых, ковариация заданных распределений и ковариация выборки - несколько разные вещи, если второе считается напрямую из суммирования time series, то первое вообще-то считается всякими там интегралами матожиданий и доказательства некоррелированности там будут немного другие по своей природе, не правда ли?
А во-вторых, если интерпретировать как сделано ниже, то будет зависеть от выбора участка аргументов функций...
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Date: 2017-08-02 12:59 pm (UTC)Я не против детерминистических функций, конечно. Я просто хотел сказать, что суть задачи и ответ сильно зависят от конкретизации ковариацию чего именно считать.
Во-первых, ковариация заданных распределений и ковариация выборки - несколько разные вещи, если второе считается напрямую из суммирования time series, то первое вообще-то считается всякими там интегралами матожиданий и доказательства некоррелированности там будут немного другие по своей природе, не правда ли?
А во-вторых, если интерпретировать как сделано ниже, то будет зависеть от выбора участка аргументов функций...