(no subject)

[ny_quant]

Продал тонну путов на $30 нефть. Волатильность тоже продал, полагаю что кризис в основном закончился. Надо полагать, завтра он возобновится.

Comments

[stumari.livejournal.com]

сегодня, кажется, был первый день, когда кривая вернулась к монотонно возрастающей
XIV это неделю вообще неплохо рос, так что трудно сказать про теорию, но до того действительно падал относительно "обратного VIX"
(т.е. да, поднимался иногда, но не настолько, насколько VIX падал, и соответсвенно, когда VIX поднимался, то XIV падал вообще до хрена)

[ny-quant.livejournal.com]

Я сегодня поиграл с данными и остался неудовлетворен. Сигнал есть, но шума больше. Четко установить связь между формой кривой и аномалиями роста XIV пока не могу. Но еще попробую.

[stumari.livejournal.com]

понятно, то есть jury is still out?
а на чем вы с данными играете?

[ny-quant.livejournal.com]

Excel

[ny-quant.livejournal.com]

Possibly an exercise in self-deception but the steps are as follows

1. For each day, compute dF=F2-F1 (two nearest VIX futures), dVIX (change in VIX) and change in the value of XIV since yesterday, dXIV.

2. Run a linear regression dXIV against dVIX over last 2 months.

3. Compute excess return of dXIV every day vs. exact linear dependence on VIX.

4. Compute moving averages of those excess returns and dF

5. Compute correlations of those MAs


Result: the correlation had a few dips (once into deep negative) but mostly stays to the North of 70%. Didn’t really think much. Just wanted to back up my idea that positive dF gives a boost to XIV.

[stumari.livejournal.com]

вроде кривая "выпрямилась" и начала вывозить, куда надо,
посмотрим...

[ny-quant.livejournal.com]

По-моему вчера обратно пошла.

[stumari.livejournal.com]

это я был, на айПеде разлогиненый