(no subject)

[ny_quant]

Продал тонну путов на $30 нефть. Волатильность тоже продал, полагаю что кризис в основном закончился. Надо полагать, завтра он возобновится.

Comments

[stumari.livejournal.com]

это не вы, это я во фьючерсах разбираюсь еще меньше, чем в опциях :)
(говорилин же мне умные люди, "не покупай инвестиций, которых не понимаешь!")
за ссылку на графики и укаzание огромное спасибо, похоже, это именно оно и есть,
я проверил на разных отрезках времени,
1) когда эта кривая монотонно возрастает, то и XIV растет (относительно даже стоящего на месте VIX),
2) когда же кривая друая, то падает
большую часть времени мы имеем (1), иногда (2)
(особенно в хреновые времена, типа Август-Ноябрь 2011, но не в любые, скажем, в Мае 2012 VIX тоже подскочило, но кривая осталась той же, так что XIV поживало относительно хорошо)
или в конце 2014 - начале 2015 было(2), это то, что вы сказали выше, "интервал с 7/29/14 по 4/29/15"
сейчас оно опять так, так что боюсь я еще долго буду в "красном" со своими покупками от 8/21 и 8/26
(от 8/24 я в тот же день продал с хорошей прибылью, хоть и не day-trader)

[stumari.livejournal.com]

п.с. другие умные люди на этот мой коммент сказали бы, что "после этого не значит из-за этого", что "корреляция не означает каузации" и т.д. и были бы абсолютно правы :)
но хотя бы я, с вашей помощью, нашел что-то, что помогает объяснить, что это все-таки не вечный двигатель (и не просто обычный пузырь)

и еще забыл,
> "Плюс, у них есть еще расходы (borrowing?), которые тянут вниз обоих."

да, это я читал, особенно про "3x times leveraged" ETFs, особенно если short, и про VXX это так,
поэтому меня тем более удивило, почему это не так про XIV, и почему он не отстает все больше и больше от своего начального значения, а наоборот растет

[ny-quant.livejournal.com]

В данном случае мы уже более-менее понимаем природу происходящего, так что это уже не просто корреляция. Осталось только сформулировать статистически прибыльную стратегию. Бывший начальник нашего отдела сделал именно это, бросил работу и теперь торгует волатильностью из дома для себя.

[stumari.livejournal.com]

кто его знает, может, это как в анекдоте: "ну, так и вы говорите" :)
а потом, даже если и правда, вот там выше говорилось, что "некоторые увлеклись", можно увлечься, а потом без штанов остаться :)

пара тысяч (и то не знаю, как часто), конечно, лишними не будут,
но работу бросать все-таки страшно
впрочем, если это работа и есть - тогда возможно, делать то же самое, только из дома и на себя,
у меня-то работа совсм другая (а из дома я и так работаю уже 9 лет, и теперь не уверен, что это так уж хорошо...)

[ny-quant.livejournal.com]

Вот всяком случае, на работу он обратно не просится.
Кроме того, это же не high frequency trading. Ну, максимум 3-4 раза в день надо подойти к компьютеру.
В общем, если есть миллион и научиться зарабатывать 10% в год, то получается вполне симпатичный retirement.

[stumari.livejournal.com]

да, было бы неплохо
у нас обоих, надеюсь, еще есть время до пенсии этот алгоритм разработать и осуществить :)

[henryviii.livejournal.com]

его не yong ye зовут?

[ny-quant.livejournal.com]

Нет. Но люди с таким именем у нас тоже были, хотя никто из них в отставку не уходил.