Стратегическое, часть 5

Предыдущая часть здесь.

Как многие заметили, модель в последнее время выступает неудачно, особенно когда невпопад заходит в VXX. В некоторых случаях было интуитивно понятно, что делать этого не надо, но я никак не мог формализовть логику, которая бы исключала такое поведение не ломая тех ситуаций, где она работала правильно. Всё что ни пробовал - не получалось.

Но вот, наконец-то, вчера в утреннем полусне снизошло на меня маленькое озарение. Новая версия работает лучше старой во всех смыслах (доходность, риск и просадки) и на всех сегментах данных (in- and out of sample as well as "live"). В 11 из 14 лет новая версия имеет лучшую доходность и меньшие просадки.

К сожалению, для этого пришлось добавить новые параметры, но увы - это было неизбежно.