Стратегическое, часть 4

Решил объявить день честности перед самим собой и провёл капиталистический субботник посвящённый борьбе с overfitting. Таковым я волюнтаристски объявил все ветви алгоритма, которые посещаются менее чем в 1% случаев in or out of sample, а также те, где несмотря на общее улучшение доходности и Шарпа, количество положительных и отрицательных результатов статистически неотличимо от 50%. В итоге выкинул все с таким трудом найденные примочки и оставил всего лишь три параметра. Ес-но результаты ухудшились (но все ещё очень ничего: доходность 110%, Шарп 1.7) зато можно считать себя честным человеком и смело смотреть в зеркало. Характерно, что все эти изменения совершенно не отразились на последнем годе, когда я уже торговал вживую.