(no subject)

[ny_quant]

Акции или восстановится или нет, хотя скорее всего да, а вот волатильность вернется к норме наверняка.

Comments

[ny-quant.livejournal.com]

Не обязательно. Можно заранее определить уровни ! VIX где вы будете покупать и продавать.

Например, купить на один юнит (say, $1000 or 10K) когда VIX>30. Если VIX продолжает расти, то купить еще два юнита когда VIX>40, и т.д. Только надо смотреть чтоб хватило капитала ;)

На обратном пути, продать, например, половину, когда VIX<30 и вторую половину когда <25.

Obviously, there are many ways to skin this cat. This was just an illustration.

[aklepatc.livejournal.com]

Отлично! Спасибо.

[aklepatc.livejournal.com]

По некоторому размышлению возникает очень похожий вопрос...

Чем этот подход лучше, чем, например, следующая стратегия: я начинаю входить назад, когда SP500 упадёт до 4200. Начинаю с 10К. При каждом падении на 100 удваиваю сумму?

Или смотреть на volatility (VIX) — это более надёжный подход, чем смотреть на цену? Я (относительный) чайник и мне казалось, что volatility — это нечто вроде (численной) производной цены? Я прав или мимо кассы?

Извините, что много вопросов. Переставайте отвечать как только надоест, конечно.

[ny-quant.livejournal.com]

Мимо кассы ;)

Volatility is a measure of price diffusion in a geometrical Brownian motion. Hard to write formulas here but you can Google it.

Лучше она тем, что volatility is known to be mean reverting while stock prices can go to zero and index prices can go nowhere for decades.

[aklepatc.livejournal.com]

Ещё раз спасибо за ликбез!

Пойду гуглить, думать и т.д.

[svyatogorodski.livejournal.com]

Звучит в принципе разумно. Но тогда можно только состричь пару процентов — уж удвоений на 6 с нашими великими государственными мужами придется заложиться. А то они сейчас тоже начнут играть в ту же игру: трамп — 100 процентов! си — уравниваю! трамп — 150 процентов! си — уравниваю! 200, 300... А в реале, когда вы, не дай бог, три раза удвоите, и речь пойдет о десяти процентах от портфеля, то вряд ли вы удвоите в четвертый раз, хотя победа вроде уже близка...

[ny-quant.livejournal.com]

Нет, там побольше наберется, если VIX уйдет за 50. К сожалению, такие периоды бывают слишком редко чтоб на этом можно было реально разбогатеть, но это хорошая добавка с очень малым риском.

[svyatogorodski.livejournal.com]

Только что сообщили, что начальник решил пока такого подарка не делать...

[ny-quant.livejournal.com]

Подозреваю, он сначала предупредил подельников.