Желающим разбогатеть

[ny_quant]

Случайно наткнулся на вроде бы реально работающую (или работавшую) стратегию, дающую 19.6% в год при Шарпе 1.33. Вроде бы есть и продолжение.

Beat the Market: An Effective Intraday Momentum Strategy for S&P500 ETF (SPY)

Всем успехов!

Comments

[vnarod.livejournal.com]

А что ты сам думаешь?

[ny-quant.livejournal.com]

У меня 30 days minimum holding period, так что мне думать особо не о чём.

[igor-nefedov.livejournal.com]

[v s (from livejournal.com)]

Or one can sell a snake oil :))))

[ny-quant.livejournal.com]

They are not selling anything.

[ak-47.livejournal.com]

Объясните дилетанту, если не сложно, такие стратегии работают в реальности или нет? Если это работает, почему авторы статьи не открыли свой хедж фонд, чтобы стать миллиардерами?

[ny-quant.livejournal.com]

*Какие-то* стратегии очевидно работают, иначе в природе не было супер-успешных многомиллиардных фондов.

Авторы (первые два) как раз таки и работают в хедж-фондах. Но миллиардерами на такой стратегии не станешь: даже в SPY не хватит ликвидности (объема торгов) в середине дня чтобы там можно прокручивать серьезные деньги. Поэтому (а также для диверсификации) в больших фондах одновременно крутятся сотни или тысячи стратегий.

Но маленькие частные трейдеры вполне могут заработать на такой стратегии - пока она еще работает, наверное туда скоро сбежится толпа желающих и стратегия умрет.

Зато можно понять как такие вещи могут работать в принципе и самостоятельно применить подобные идеи для других ETFs или отдельных акций.

[ak-47.livejournal.com]

Спасибо за подробный ответ.

А что такое сегодня "серьёзные деньги"?

[ny-quant.livejournal.com]

Скажем, к северу от 100 лимонов.

[ak-47.livejournal.com]

"A billion here, a billion there, pretty soon, you're talking real money."

Выйду на пенсию, буду трейдить на питоне.

123

[c2411503.livejournal.com]

Добрый день.
Давно Вас читаю, спасибо за Ваши мысли и рассказы.
Все не решаюсь спросить.

Много лет "торговал" интрадэй на сме, руками
6e, m6e, 6b, m6b, mgc, mnq, m2k
все года в минус
но то было скорее боевой опыт и понимание свой банальной сущности:
желание быть правым / отыграться / отсутствие дисциплины, не учет комиссий
да и просто банальная нехватка капитализации,
т.к. на 2к депо даже на микрофьючерсах - такое себе; хотя сейчас я бы сказал что с таким депо вобщем-то можно действовать, но исключительно на одном инструменте типа m6b.

сейчас иногда практикую (не сме) - скальпы внутри дневки / h12
наверное, это скорее свинги внутри дня,
с целью попытаться забрать 0,5-2% и не наломать дров (стопы).

к чему я это.
да так просто поговорить что ли.
хотелось бы скальпингом заработать хотя бы миллион
но не знаю как грамотно к этому подступиться сейчас..
микрофьючерсы, опционы на них же, акции ли на nyse..
ну либо послушать что это глупая затея

вроде понятно так-то да - сидишь и скальпишь весь день:
ждешь паттерны или по стакану, или ML, или скриптом - кто как.
у меня обычно чисто визуал, просто свечи + контекст времени + контекст того, что уже сегодня отрисовалось.

Было бы интересно Вас послушать, если у Вас будет желание вообще на такое отвечать.

Re: 123

[ny-quant.livejournal.com]

Мне, чесгря, особо нечего сказать. Рекомендую прочесть книгу Robert Carver "Systematic Trading". Может также быть полезной книга Brent Donnelly "Alpha Trader".

Не хочу критиковать, но вы же и сами понимаете что без дисциплины и капитала это дохлое дело. Начав с 2К миллион не заработаешь.

Сам я, как и многие кванты, в технический анализ не верю. ML я один раз пробовал, не получилось. Ну, может сам дурак и сам виноват.

Если бы я мог заниматься day trading, то я бы попробовал что-то в духе этой статьи. По ходу можно чему-то научиться и что-то понять.

Другая волнующая тема это сегодняшние опционы. Когда я на них смотрел какое-то время назад они были очень сильно переоценены. Я думаю, при наличии желания и времени, можно было бы придумать выигрышную стратегию по продаже спредов.

Re: 123

[c2411503.livejournal.com]

Спасибо большое за ответ!